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老师套期保值和复制原理是什么关系
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同学您好！
两者同用二叉树模型，求得到期日股价与到期日期权价值。不同之处是，如何通过到期日期权价值求得0时点期权价值复制原理是建立借款股票组合来复制期权合约。
风险中性则假设投资者无风险偏好，所以直接用到期日期权价值用无风险期利率折现即可
两者的结果是不相同的。原因就在于风险中性是有假设条件的。希望以上解答能帮助到你，继续加油~
2021 12/16 18:20
84785009 
2021 12/17 07:43
老师这两者难道不是同一个东西吗
晨曦老师 
2021 12/17 08:39
您好！
是不一样的
复制组合原理构建的组合是股票和借款组合，该组合现金流量与购买一份期权一样；套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合。
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