00:10:00
问题已解决
如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢 资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
资本资产定价模型：R=Rf➕ β*（Rm-Rf）
市场组合必要收益率=无风险收益率➕ 系统风险收益率，显然无风险收益率提高，市场系统风险收益率不变，市场必要收益率提高
2021 12/23 13:49
84785044 
2021 12/23 17:21
贝塔系数不变，市场平均收益率不变，风险溢酬会因为无风险收益率改变而改变的吖
文静老师 
2021 12/23 17:24
这里是市场组合必要收益率=Rf➕ β*（Rm-Rf）=Rf➕ 1*（Rm-Rf）=Rm=无风险收益率➕ 风险收益率
84785044
2021 12/23 17:35
明白了，谢谢老师
文静老师
2021 12/23 18:04
不客气，希望能够帮到你
阅读 2085
描述你的问题，直接向老师提问
833
意见反馈
