A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。_实务

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A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。

84785008| 提问时间：2021 12/27 22:47

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朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

该证券组合的β系数=1.5*0.3+1.7*0.3+1.8*0.4=1.68 ；（2）计算该证券组合的必要投资收益率=7%+1.68*(9%-7%)=0.1036

2021 12/27 22:58

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