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为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
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学员你好！投资组合的风险报酬率=无风险利率+β*平均风险溢价，β 就是风险溢价的一个倍数，跟你持有的资产的风险大小相关
2021 12/30 15:43
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假设无风险收益率（Rf）提高，为何市场组合收益率（Rm）也会提高相同的数值呢？
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下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
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如果无风险收益率提高，则是场上所有资产风险收益率均提高，对吗？为什么
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如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同。请问老师这句话怎么理解啊！希望老师能说的详细些感谢！
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第一题怎么解得，还有必要收益率=无风险收益率+贝塔系数（市场组合收益率-无风险收益率）
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