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最后一步到期期权价值/1.02算出来的是现值吗
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同学你好
是的，7.78是6个月后的价值，现在的价值应该除以（1+半年利率），由于年利率是4%，所以半年利率是2%
2022 01/27 22:20
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最后的1.02怎么算出来的呢
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老师，为什么扩张期权那道题用公式算出来的就直接是期权价值，而延迟期权那道题用公式算出来的就是含期权的净现值，为什么那个55.2不直接是期权价值呢～
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期权的到期日价值等于期权的内在价值吗？？？
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下列关于看涨期权的有关说法中，正确的是（ ）。
A、看涨期权可以称为择售期权
B、看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，期权的价值不变
C、看涨期权的到期执行净收入，减去期权费，称为看涨期权的到期日价值
D、如果购买看涨期权，在到期日股票价格低于执行价格，则期权没有价值
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用风险中性原理算出来的期权价值是看涨期权的期权价值对吗？
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