问题已解决
美国的利率是6%,英国的利率是10%。美元兑英镑现汇汇率为2.0美元兑1英镑。6个月(180天)的英镑期货合约在100天内到期。计算相关期货价格。
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速问速答具体算式该怎么列呢?怎么计算呢?
2022 02/17 10:17
84785033
2022 02/17 14:08
现货价格、融资成本、股息收益题目都没有告诉呢,怎么算呢?
廖廖老师
2022 02/16 23:31
同学,你好,回复中,请稍后
廖廖老师
2022 02/17 07:15
期货价格=现货价格+融资成本-股息收益
一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,指数期货定价公式为:
F=Se^(r-q)(T-t)
其中:
F=期货合约在时间t时的价值;
S=期货合约标的资产在时间t时的价值;
r=对时刻T到期的一项投资,时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%);
q=股息收益率,以连续复利计(%);
T=期货合约到期时间(年)
t=时间(年)
廖廖老师
2022 02/17 12:15
期货价格=现货价格+融资成本-股息收益