00:10:00
问题已解决
风险中性原理的上行概率怎么理解
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
期望报酬率（无风险利率）
=上行概率×上行时报酬率+下行概率×下行时报酬率
假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。
期望报酬率（无风险利率）
=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
根据这个来倒推
2022 02/18 11:01
84784983 
2022 02/18 11:05
那你给的公式是怎么推来的
朴老师 
2022 02/18 11:11
这个是书上直接给出的
84784983
2022 02/18 11:14
为啥上行概率+下行概率=1
朴老师
2022 02/18 11:16
同学你好
这个期权价值是看涨期权价值。看跌期权价值通常是在计算出看涨期权价值后，使用平价定理计算。
阅读 1118
描述你的问题，直接向老师提问
236
意见反馈
