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风险中性原理为啥上行概率+下行概率=1

84784983| 提问时间:2022 02/18 11:23
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Leo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
您好,计算期望报酬率,只需要考虑上行和下行时候的报酬率,所以从概率论上,要么下行,要么上行,所以概率和为1
2022 02/18 11:27
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