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20. 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为11％（标准差为13.8％），乙证券的预期报酬率为15.6％（标准差为16.3％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A.最低的预期报酬率为11％ B.最高的预期报酬率为15.6％ C.最高的标准差为16.3％ D.最低的标准差为13.8％ D为什么错，最低的标准差为什么还低于13.8
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投资组合相关系数小于 说明投资组合可以分散风险 则投资组合最小标准差 小于单项资产的标准差
2022 02/23 15:08
84785019 
2022 02/23 17:20
你只是把答案换了个表达方式，根本没说出原因啊？简直就是答案的复制黏贴啊
赵雷老师 
2022 02/23 17:25
对啊 这就是对投资组合有效边界的阐述 你看一下有效边界 就知道这个是错的 有效边界的最小标准差 小于单项资产的最小标准差啊
84785019
2022 02/23 17:52
我手上没有，你可以发来看看吗，看看那图是怎么表达小于单项资产的最小标准差的
赵雷老师
2022 02/23 17:55
学投资组合 最关键是把有效集 无效集的图 和资本市场线看明白
84785019
2022 02/23 22:38
可以圈出来吗，是2那里那个拐弯点要比1那个点，2的横坐标比1的还要小，是这个意思吗
赵雷老师
2022 02/23 22:40
对同学就是这个意思
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