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相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误
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就是你这里哈，你只能确定的是最高的一个风险，你确定不了最低的风险，因为这两个组合可以分散风险，但是能够分散多少，你确定不了，所以说这个D的结论是错误的。
2022 03/02 21:51
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你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。
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为什么说相关系数接近于零投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产的最低标准差
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老师好，为什么相关系数为0的两项资产，投资组合最低的标准差一定低于最低的单项资产的最低标准差？
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投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差？
老师这话我看不懂
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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