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相关系数越小，相关性越弱？
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要看什么系数，能否讲讲具体业务
2022 03/17 15:17
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C选项为什么不对呢。 相关性越高。说明相关系数越大。不就是分散化效应越弱么
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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相关系数越小 分散风险效果越好是不是
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这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？
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审计证据的相关性和可靠性越高，控制测试的范围越小
为啥
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