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表格当中，市场组合必要报酬率，标准差，是计算出来的，相关系数，贝塔是默认是1吗？
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是的，市场组合的是默认1
2022 03/18 15:48
84785019 
2022 03/18 16:00
无风险资产 标准差 贝塔 相关系数 默认是0吗？
徐悦 
2022 03/18 16:03
嗯嗯，这些特殊的需要记忆下。
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资产与市场组合不相关，标准差、相关系数和贝塔值均为零，市场组合贝塔值为1，相关系数为1。这个结论是怎么得出来的?
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假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（ ）。
A、甲股票的贝塔系数为0.88
B、甲股票的贝塔系数为0.34
C、甲股票的必要报酬率为8.4%
D、甲股票的必要报酬率为13.8%
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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这道题目给出的市场组合必要报酬率指的是Rf呢还是Rm+贝塔（Rf-Rm）呢，搞不明白
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50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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