免费问答

必要收益率=无风险收益率+风险收益率=4%+7.4%=11.4% 风险收益率=7.4%=贝塔系数*（市场平均收益率-无风险收益率）=贝塔系数*（12%-4%），得贝塔系数=0.925

【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。

这个怎么做

同学，你好根据规定新的问题需要在平台重新提问

A证券：21%=无风险收益率+1.6*（市场平均收益率-无风险收益率） B证券：30%=无风险收益率+2.5*（市场平均收益率-无风险收益率） 根据以上两个等式求得：市场平均收益率-无风险收益率=10% 则，无风险收益率=5%

市场组合的风险收益率=5%+1.75*（市场平均收益率-无风险收益率）=22.5%

不好意思，更正一下 市场组合的风险收益率=1.75*（市场平均收益率-无风险收益率）=17.5%

A证券：21%=无风险收益率+1.6*（市场平均收益率-无风险收益

这个公式可以算下吗

用数字为什么等于10

资本资产定价模型 必要收益率=无风险收益率+风险收益率 =无风险收益率+贝塔系数*（市场平均收益率-无风险收益率）

A证券：21%=无风险收益率+1.6*（市场平均收益率-无风险收益率） B证券：30%=无风险收益率+2.5*（市场平均收益率-无风险收益率） 上述两个等式相减

得：9%=0.9*（市场平均收益率-无风险收益率）

谢谢老师

不客气，有空给个好评吧，多谢支持

市场组合的风险收益率=10%

组和收益怎么算

贝塔系数*（市场平均收益率-无风险收益率）

系数是1.75×（X一5％）是吧

同学，你好！上面都有的哦

请查看如下图片所示

结果算出来0.81

那请同学把自己的等式列出来一下吧

1.75×（X一5％）＝1.75／0.05 ＝0.81结果对不上

同学自己的等式有问题

市场平均收益率-无风险收益率=10% 市场组合的风险收益率=1.75*（市场平均收益率-无风险收益率）=17.5% 以上我都在上面回答了