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【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。 （2）计算C证券的β系数和必要收益率麻烦写下公式和解题过程
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2022 03/20 21:43
媛媛 
2022 03/20 21:50
希望可以帮到你哦
媛媛
2022 03/20 21:50
记得给老师评价一下哦，学业顺利！
84785035 
2022 03/20 21:54
谢谢老师
媛媛
2022 03/20 21:56
不谢哦，记得给老师评价一下哦
84785035
2022 03/20 22:00
为什么中间加1
84785035
2022 03/20 22:01
知道了谢谢
84785035
2022 03/20 22:13
帮看下那步错了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15
媛媛
2022 03/20 22:36
没有明白你的需求哦
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