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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
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你好，利用资本资产定价模型rs=Rf+β×(Rm-Rf)
利用AB证券建立方程组，可以求出无风险收益率rf
21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)
2022 03/29 00:23
阅读 2003
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