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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率＝21%
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你好，利用资本资产定价模型rs=Rf+β×(Rm-Rf)
利用AB证券建立方程组，可以求出无风险收益率rf
21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)
利用上式组合可以求出rf,(Rm-Rf)
2022 03/29 00:26
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