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某债券当前价格为1100元，面值为1000元，修正久期值为10，凸率为100，试估计出如果市场要求收益率上升或下降60、80个基点时，债券的价格变化？
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2022 04/01 22:14
84784968 
2022 04/01 22:23
老师，你可以做出来吗
何何老师 
2022 04/02 08:56
你好，答案如下图所示
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老师 麻烦帮我解答一下这道题
第三节
债券定价原理
例1:某债券面值100，息票率8%，3年后到期， 市场利率10%
11.计算当前的债券价格;
2.计算修正麦考利久期;
13.当市场利率上升到12%时，计算债券价格变动 率;
14.当市场利率下降到8%时，计算债券价格变动 率。
19
959 -
有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
该债券有效期限（久期〉为多少？（5分）
12)
该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？ （5分）
386
-
张某买了某种债券，息票率为4.4%，每半年付息一次，期限为6年。债券的面值为100$，由于到期收益率为4.2%，所以在市场上按$124.17溢价成交。现假定未来年收分析步骤。
1）要求列表写出不同期限的现金流丶现金流的现值丶从而计算出久期丶修正久期丶凸性等
2）根据修正久期和凸度公式，分析收益率下降或上升时债券价格的变化
3）分析收益率上升和下降相同百分点时，债券价格百分率变动为什么不一样
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-
1. 债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为43年
①请计算该债券的理论价格；②假定债券收益率为10%（连续复利），请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么
1年。
请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。
请老师给出详细步骤
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一款附息债券，20年期，该债券面值1000元，票面收益率为10％，市场利率为12％，半年付息一次，计算该债券价格。
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