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给定下列债券，其中债券的到期收益率是相同的，试构建两个不同的债券组合，但组合的久期系数都为9。并解释债券组合的久期计算方法。另外，如果各债券的到期收益率不同时，说明使用的计算方法是否还有效。 A债券，久期系数为6 B债券，久期系数为10 C债券，久期系数为12
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答利率不同，久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越长，债券对利率的敏感性越高，风险越高。
2022 04/02 06:57
媛媛 
2022 04/02 06:58
a,b,c组合分别设置不同权重，加权平均可得到组合的久期，希望可以帮到你哦
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