这题怎么做啊，不会做，很着急_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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这题怎么做啊，不会做，很着急

84784999| 提问时间：2022 04/05 12:03

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朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

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您好，计算过程如下（1）投资组合的预期报酬率=10%×60%+18%x40%=13.2% （2）假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得：r=0.95 （3）投资组合报酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 　　投资组合报酬率的标准差=13.60% 　　投资组合的系数=0.8×13.60%/10%=1.09 （4）投资组合必要收益率=5%+1.09*（10%-5%）=10.45%

2022 04/05 12:15

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