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问题已解决
请教一下老师，为什么我这么算是错误的呢？
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收到，老师先看下截图内容。
2022 04/09 16:15
文文老师 
2022 04/09 16:22
假设 Q是投资风险的资金的比例
文文老师
2022 04/09 16:23
总标准差=Q×风险组合的标准差
文文老师
2022 04/09 16:24
总期望值=Q*市场组合报酬率+（1-Q）*市场组合标准差
文文老师
2022 04/09 16:24
根据上述思路，Q=总标准差/风险组合标准差=30%/20%=150%
文文老师
2022 04/09 16:25
总期望值=Q*市场组合报酬率+（1-Q）*市场组合标准差=150%*10%+（1-150%）*5%=12.5%
文文老师
2022 04/09 16:26
更正下公式 总期望值=Q*市场组合报酬率+（1-Q）*无风险报酬率
=150%*10%+（1-150%）*5%=12.5%
84784976 
2022 04/09 18:07
但是还有另外一个计算公式，这个也可以计算鸭
文文老师
2022 04/09 18:14
稍等，老师看下第二个公式
文文老师
2022 04/09 18:16
分子出现错误了，应为10%-5%
文文老师
2022 04/09 18:17
按第二个计算公式总期望报酬率=5%+（10%-5%）/20%*30%=5%+7.5%=12.5%
文文老师
2022 04/09 18:17
计算出来的结果，也是一样的。
文文老师
2022 04/09 18:18
你应该是看花了，将市场组合期望报酬率看成20%了。
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