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相关系数为0时，是不相等呢？

不是相等的哦，两种证券报酬率的相关系数等于0，则一个证券报酬率上升或下降，另一个证券报酬率随机上升或下降，两者缺乏相关性。但即使是用这两个缺乏相关性的证券构成一个投资组合，还是有风险分散效应的。相关系数越接近于＋1（完全正相关），风险分散效应越弱；正相关时，相关系数绝对值越大，风险分散效应越弱。相关系数越接近于－1（完全负相关），风险分散效应越强；负相关时，相关系数绝对值越大，风险分散效应越强。