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A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%,A证券与B证券的相关系数为0.25，两项投资各占50%，求投资组合的标准离差率
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你好，组合的标准离差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2）
=15.03%
2022 05/01 18:39
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A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，两项投资各占50%，则投资组合的标准离差率为( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
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16. A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，两项投资各占50%，则投资组合的标准离差率为( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想问下怎么计算
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16. A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，两项投资各占50%，则投资组合的标准离差率为( )。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想问下怎么计算
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假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）
A 1.66% B 1.58% C 12.88% D 13.79%
老师，这个怎么算呀
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18. 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。
A.0.0166
B.0.0158
C.0.1288
D.0.1379 这个题做题步骤怎么做？
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