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若A和B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消对吗
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您好！
这个描述是正确的。
2022 05/01 23:29
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资与A,B两个项目，若A,B项目完全负相关，则组合非系统风险完全抵消是为什么
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消
B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?
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若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少，不是叠加风险了吗
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10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（ ）。
A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消
B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和
C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消
D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少
11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为
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A为什么对？老师说即使完全负相关也不能完全抵消啊，只能最大限度分散风险
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