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c为什么对？题目中并没有给出期权价值，比如期权价值为2，那么时间溢价就＝0不是？
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你好，对于期权，不论是看涨还是看跌，只要没有到期，时间溢价就大于0。在到期日，期权价值等于内在价值。
2022 05/03 18:58
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老师，期权的时间溢价＝期权价值-内在价值吗？
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下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（ ）。
A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大
C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
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下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（ ）。
A．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B．未来股价不确定性越强，期权时间溢价越大
C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
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老师，期权价值菱形模型的期权价值指的是内在价值吗，和存在时间溢价的期权价值有什么区别呢
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这个期权价值，是内在价值与时间溢价的和吗？还是说就单指内在价值？
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