4.思考下列问题:(1)期限为8年、市场利率为10%、纯贴现国库券的久期为多少?(2)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每年年末付息、到期还本的国债的久期为多少?(3)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每半年付息、到期还本的国债的久期为多少?(4)根据以上结果可以得出什么结论?_实务

问题已解决

4.思考下列问题:(1)期限为8年、市场利率为10%、纯贴现国库券的久期为多少?(2)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每年年末付息、到期还本的国债的久期为多少?(3)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每半年付息、到期还本的国债的久期为多少?(4)根据以上结果可以得出什么结论?

84785034| 提问时间：2022 05/05 22:24

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（1）久期=（100/(1+10%)^8*8）/(100/(1+10%)^8)=8年（2）久期=（7/1.1*1+7/1.1^2*2+7/1.1^3*3+....+107/1.1^8*8）/(7/1.1+7/1.1^2+7/1.1^3+....+107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5+3.5/1/05^2*1+3.5/1.05^3*1.5+3.5/1.05^4*2+....+3.5/1.05^15*7.5+3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05+3.5/1/05^2+3.5/1.05^3+3.5/1.05^4+....+3.5/1.05^15+3.5/1.05^16)= 结论：利息支付频率越高，久期越短

2022 05/06 10:28