AB两种证券构成证券投资组合：A证券的预期报酬率为18%,方差是0.1764;B证券的预期报酬率为16%,方差是0.1089.证券A的投资比重占60%,证券B的比重占40%.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为（）（保留1位小数）；投资组合的标准差为（）（保留3位小数）；(2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为（）%（保留1位小数）；组合的风险的标准差为（）。（保留3位小数）_实务

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AB两种证券构成证券投资组合：A证券的预期报酬率为18%,方差是0.1764;B证券的预期报酬率为16%,方差是0.1089.证券A的投资比重占60%,证券B的比重占40%.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为（）（保留1位小数）；投资组合的标准差为（）（保留3位小数）；(2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为（）%（保留1位小数）；组合的风险的标准差为（）。（保留3位小数）

84785034| 提问时间：2022 05/15 15:00

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.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%+16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022 05/15 15:16