设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值_初级职称

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设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值