两项证券资产组合的收益率的方差=0.0396 投资组合的标准差0.1990怎么算出来的？_中级职称

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两项证券资产组合的收益率的方差=0.0396 投资组合的标准差0.1990怎么算出来的？

84784950| 提问时间：2022 05/21 11:17

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朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，计算过程如下方差=0.04^2*40%^2+0.32^2*0.6^2+2*0.04*0.32*0.4*0.6*0.4=0.000256+0.036864+0.0024576=0.0396 标准差=（0.0396）^0.5=0.1990

2022 05/21 11:22

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