这个解方程不应该算出来是0.4*(Rm-Rf)=0.06,(Rm-art)=0.15 为什么会是0.175呢_CPA

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这个解方程不应该算出来是0.4*(Rm-Rf)=0.06,(Rm-art)=0.15 为什么会是0.175呢

84784976| 提问时间：2022 05/21 23:41

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胡芳芳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

同学，是的，(Rm-Rf)=0.15，Rm代表的是B，不是(Rm-Rf)代表B，所以B算出来是 0.175啊，你觉得哪里有问题

2022 05/21 23:54

84784976

2022 05/22 00:13

那请问D为什么等于1 怎么算的

胡芳芳老师

2022 05/22 00:19

不需要算，β系数的定义就是这样的，市场组合的β系数就是1

胡芳芳老师

2022 05/22 00:20

其他组合的系统风险都是相对于市场组合的风险情况，用β衡量，大于1就是表明该组合系统风险大于市场组合

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