假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。_CPA

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假设A股票收益率的概率分布情况如下：收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。

84784986| 提问时间：2022 05/23 17:00

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（1）A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13% A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46% A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68% （2）组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4% （3）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝13.77% （4）组合的标准差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝0.6*15.68%+0.4*16%=15.81%

2022 05/23 17:16