三年期债券面值为1000元，息票率为8%，假定收益率为8%，如果收益率变动幅度为一个百分点，请证明对于期限既定的债券由于收益率下降导致债券价格上升幅度大于同等幅度的收益率上升，导致债券价格下降的幅度_实务

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三年期债券面值为1000元，息票率为8%，假定收益率为8%，如果收益率变动幅度为一个百分点，请证明对于期限既定的债券由于收益率下降导致债券价格上升幅度大于同等幅度的收益率上升，导致债券价格下降的幅度

84784973| 提问时间：2022 06/02 11:28

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会子老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA

收益率上升一个百分点即为9% 债券价格=80*（p/a，9%，3）+1000*（p/f，9%，3）债券下降幅度=1000-上面的价值收益率下降一个百分点即为7% 债券价格=80*（p/a，7%，3）+1000*（p/f，7%，3）债权上升幅度=上面的价值-1000 你可以比较一下

2022 06/02 12:24

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