有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉 1> 该债券有效期限（久期〉为多少？（5分） 12) 该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分） 3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？（5分）_实务

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有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉 1> 该债券有效期限（久期〉为多少？（5分） 12) 该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分） 3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？（5分）

84784951| 提问时间：2022 06/02 19:23

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Lyle

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计算过程如下所示（1）久期=(100*1/1.08+100*2/1.08^2+100*3/1.08^3+1000*3/1.08^3)/P P=100/1.08+100/1.08^2+100/1.08^3+1000/1.08^3=1051.54 久期= 2.74 （2）修正久期=2.74/1.08=2.54 (3) 市场利率上升0.1%，价格变为1051.54*(1-2.54*0.1%)=1048.869088 市场利率下降0.2%，价格变为1051.54*(1+0.1%*2.54)=1054.210912

2022 06/03 10:49