00:10:00
问题已解决
排除负利率，零息票的中期国债与长期国债的向上倾斜的期限结构表示国债价格和剩余期限呈反向关系。评论该说法。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
零息票债券是不支付利息的债券。通常在到期日按面值支付给债券持有人。投资者通过以债券面值的折扣价买入来获利。面值与零息票债券价格之差相当于投资者持有债券期间获得的利息。
所以国债的价格是面值的折现额，剩余期限越短，折现系数越大
2022 06/05 20:22
阅读 200 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 200
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
投资经理考虑购买面值为1000美元，息票利率为8%的中期国债，预计5年到期，假设此中期国债当前价格为900美元，求到期收益率是多少？
1177 -
有三种无风险国债:1一年期面值100市场价格952两年期面值100市场价格883三年期面值100市场价格80选择合适的无风险利率，为标的资产为“面值￥100、期限1年”的(名义)零息国债、期限为2年的国债期货进行定价(2年后尚有1年才到期的零息国债均可用于交割)。
267
-
有三种无风险国债：1.一年期面值100市场价格952.两年期面值100市场价格883.三年期面值100市场价格80选择合适的无风险利率，为标的资产为“面值￥100、期限1年”的（名义）零息国债、期限为2年的国债期货进行定价（2年后尚有1年才到期的零息国债均可用于交割）。
115
-
1.某国债的面值是2000元，息票利率为10%，期限5年，假定某投资者要求收益率为5%，其市场价格应为多少？
612
-
课后作业2:下表是2008年9月15日某国债市场上5种国债的收盘价。已知5种国债的面值都是100元，每年付息。如果当时的1年期即期利率为2.27%，请你画出当时的零息票收益率曲线。根据预期理论，这条收益率曲线反映出当时的什么市场信息?期限(年)息票利率(%)市价(元)114.46113.6492.15
140
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
