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在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险。（ ） A.正确 B.错误 真的可以消除吗？不是无限接近？
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您好
在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险。
A.正确
2022 06/08 16:53
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在投资组合中，风险是否会随着正确种类增加到某种程度而完全消除？为什么？
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关于系统风险和非系统风险， 下列表述错误的是( )。
A. 在资本资产定价模型中， β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B. 若证券组合中各证券收益率之间负相关， 则该组合能分散非系统风险
C. 证券市场的系统风险， 不能通过证券组合予以消除
D. 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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在投资组合中，风险是否随着证券种类增加到某种程度而完全消除？能具体解释一下原因吗？
195
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当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉这句话对不对
432
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如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成，则（)。
A该组合的系统性风险能完全抵消
B该组合的系统性风险能部分抵消
C该组合不能抵消任何非系统风险
D该组合能抵消部分非系统风险
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