3、1月6日，某套利者预测铜期货看涨，并认为远月合约涨幅大于近月合约的涨幅，于是在上海期货交易所以76000元/吨的价格卖出2203铜合约5手(交易单位为5吨)，以76200/吨的价格买入2209合约5手。假设1月16日价格出现以下几种情况时，该套利者平仓。 (1)2203合约价格为76200元/吨，2209合约价格为76500元/吨;(2)2203合约价格为75800元/吨，2209合约价格为75900元/吨; 要求:(1)计算盈亏; (2)请简要说明期货套利交易的经济原理; (3)从两个不同的角度判断并说明该种套利的种类及获利的前提条件。_初级职称

问题已解决

3、1月6日，某套利者预测铜期货看涨，并认为远月合约涨幅大于近月合约的涨幅，于是在上海期货交易所以76000元/吨的价格卖出2203铜合约5手(交易单位为5吨)，以76200/吨的价格买入2209合约5手。假设1月16日价格出现以下几种情况时，该套利者平仓。 (1)2203合约价格为76200元/吨，2209合约价格为76500元/吨;(2)2203合约价格为75800元/吨，2209合约价格为75900元/吨; 要求:(1)计算盈亏; (2)请简要说明期货套利交易的经济原理; (3)从两个不同的角度判断并说明该种套利的种类及获利的前提条件。