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某投资者在CME做3个月国库券期货的跨期套利，3月20日买入1份6月份到期的3个月国库券期货合约，卖出1份9月份到期的3个月国库券期货合约，报价分别为93和92.8。到了4月20日，分别对冲平仓，报价为94和93.5。求此次跨期套利的盈亏状况。（已知该期货合约标的物是面值为100万美元的3个月国库券)
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2022 06/15 17:17
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