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老师您好，第二问怎么不是10%+2*（15%—10%）那？
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你好，资产的必要收益率＝无风险收益率+风险收益率
其中，风险收益率＝贝塔×（市场平均收益率-无风险收益率）
首先第二问问的是风险收益率而不是必要收益率。其次，组合的贝塔系数等于组合内各单项资产贝塔系数的加权平均数。
你问的答案正好是第四小问的答案。因为你的贝塔系数用的是A资产的，而不是ABC构成的资产组合的。
2022 06/16 22:14
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