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看跌期权价值与预期红利大小成正向变动,看涨期权价值与预期红利大小成反向变动,麻烦老师帮解释一下

84785009| 提问时间:2022 06/18 23:21
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好! 对于期权有效期内发放的红利,一般认为红利一旦发放,即股价与所包含的红利分离,股价是会下降的。 股价下降,看涨期权行权的可能性会降低,看涨期权价值下降,即发放股票红利(红利增加)和看涨期权价值(下降)呈反向变化; 而此时看跌期权行权的可能性会增加,看跌期权价值上升,即发放股票红利(红利增加)和看跌期权价值(上升)呈正向变化。
2022 06/19 00:06
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