问题已解决
A股票预期收益率8%,标准差2%,B股票预期收益率12%,标准差3%,证券市场组合的收益率为12%,证券市场组合的标准差为0.6%,无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立,计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程
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速问速答你好,(1)A标准离差率=2%/8%=25%
A标准离差率=3%/12%=25%
(2)A股票,8%=6%+贝塔*(12%-6%)
贝塔=0.33
B股票,12%=6%+贝塔*(12%-6%)
贝塔=1
2022 06/19 16:01