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假设某公司2022年1月10日的股票的价格是20元/股，股票看涨期权的执行价格是34元/股，期权为欧式期权，期限1年，期权费为4元/股，如果到期日一年后该股票的价格是44元每股则投资者与2022年1月购进1000股看涨期权的到期收益是多少
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购进1000股看涨期权的到期收益是=1000*（44-20）-1000*4=20000
2022 06/19 20:16
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某期权交易所2022年4月20日对ABC公司的期权报价如下：
到期日7月20日，执行价格37元，看涨期权价格3.80元，针对以下互不相干的几问进行回答：
（1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其看涨期权到期价值为多少，投资净损益 为多少。
（3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多 少。
（4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其看涨期权到期价值为多少，投资净损益 为多少。
586 -
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
2370
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同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
1672
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甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
1961
-
"甲公司是一家医药企业，当前每股市价100元。市场上有两种以该股票为标的的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可以卖出1股股票，执行价格均为105元。到期时间均为6个月。要求：
（1）投资者预计市场价格比较稳定，应该选择哪种投资组合？该投资组合如何构建？假设看涨期权每份10元，看跌期权每份8元。计算该投资组合不亏损的股票价格期间？
（2）假设甲公司的股价6个月后有两种可能：上升25%或下降20%，年无风险报酬率为6%。利用风险中性原理计算看涨期权的价格，利用平价
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