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当票面利率不变时，溢价出售债券的计息期越短，债券价值越大。 请问这句话如何理解？请举例说明
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你好，溢价发行时，计息期越短，每年复利的次数越大，有效年利率越大，债券价值越大。
计息期越短，也就是计息频率越快。
例如，一年复利两次债券价值比复利一次大
2022 06/20 20:52
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当票面利率不变时，溢价发行债券的计息期越短，债券价值越大
老师，这个怎么理解啊？
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D，票面利率不变时，溢价发行债券的计息期越短，债券价值越大，怎么解释？
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对于平息债券（即分期付息债券），票面利率高于等风险投资的市场利率，即溢价发行的情形下，如果等风险投资的市场利率和利息支付频率不变，则随着到期日的临近（期限缩短），债券的价值逐渐向面值回归（即降低）；在溢价发行的情形下，如果两债券的偿还期限和折现率相同，利息支付频率高的债券价值就大；如果债券的偿还期限和利息支付频率不变，则折现率与票面利率差额越大（即票面利率一定的时候，折现率降低），债券价值就越大。这段话怎么理解？
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对于折价出售的债券而言，票面利率低于报价折现率，债券付息频率越高，有效年票面利率与有效年折现率的差额越大，债券价值低于债券面值的差额越大，因此，债券价值越低
这段话是怎么理解他价值越低
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么理解债券付息期越短价值越低的现象，仅出现在折价出售的状态。如果债券溢价出售，则情况正好相反？
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