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按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有( )。 A 无风险收益率 B 平均风险股票的必要收益率 C 特定股票的β系数 D 股票的财务风险 E 市场风险溢酬
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同学你好
这个选择ABC
2022 06/22 10:23
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下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
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21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少
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老师，市场组合的必要收益率是风险收益率还是无风险收益率呢？股票市场平均收益率是风险收益率，怎样区分呢？好乱。
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如何理解股票投资必要收益率大于无风险投资收益率时，β系数大于0?
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已知：现行国库券的利率为 5%，证券市场组合平均收益率为 15%，市场上 A 、B、C 、D 四种股票的 β 系数分别为 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分别为 16.7%、23%和 10.2%。
计算：
（1）采用资本资产定价模型计算 A 股票的必要收益率。
2）计算 A、B、C 投资组合的 β 系数和必要收益率。假定投资者购买 A、B、C 三种股票的比例为 1:3:6。
3）已知按 3:5:2 的比例购买 A 、B 、D 三种股票， 所形成的 A 、B 、D 投资组合的 β 系数为 0.96，该组 合的必要收益率为 14.6%；如果不考虑风险大小，
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