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已知风险资产组合的期望收益率为12%,波动率为15%,无风险利率为6%,(1)若顾客X希望预期的投资组合收益率为10%,那么,它的无风险资产和风险资产的比例分别为多少?(2)在该比例下,投资组合的收益率标准差是多少?(3)假设顾客Y希望通过重新构建一个投资组合达到效用最大化,假设他的风险偏好系数为3,那么该客户应该如何配置风险资产和无风险资产的比例,他的预期收益和标准差分别是多少?

84785040| 提问时间:2022 06/26 09:44
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
1,斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差=(12%-6%)/15%=0.4。。风险60%,无风险40%
2022 06/26 10:02
陈诗晗老师
2022 06/26 10:04
2,15.25% 3,18.75% 你参考这里一下,同学
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