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债券价格，修正九期计算
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答1、价格=8*（p/a，10%，5）+100*（p/f，10%，5）
2、修正久期=4.28/（1+10%/1）=3.89
3、
价值=8*（p/a，11%，5）+100*（p/f，11%，5）
4、债券价格下降=3.89*1%=3.89%
价格=（1）的价格*（1-3.89%）
2022 06/26 13:28
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老师 麻烦帮我解答一下这道题
第三节
债券定价原理
例1:某债券面值100，息票率8%，3年后到期， 市场利率10%
11.计算当前的债券价格;
2.计算修正麦考利久期;
13.当市场利率上升到12%时，计算债券价格变动 率;
14.当市场利率下降到8%时，计算债券价格变动 率。
19
903 -
某债券当前价格为1100元，面值为1000元，修正久期值为10，凸率为100，试估计出如果市场要求收益率上升或下降60、80个基点时，债券的价格变化？
302
-
1. 债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为43年
①请计算该债券的理论价格；②假定债券收益率为10%（连续复利），请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么
1年。
请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。
请老师给出详细步骤
182
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评估中比较法，选取三个可比实例，修正后比较实例价格与未修正之前的价格相差30%，三个经修正后的比较实例价格相差未超过20%，此比较法修正是否可行
202
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有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
该债券有效期限（久期〉为多少？（5分）
12)
该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？ （5分）
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