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当相关系数足够小，也就是存在无效集的时候，最小方差组合跟低风险点分离，此时最小最小方差组合风险最小，为什么不能说明报酬最小呢？因为最小方差组合一下都是无效的
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你好，相关系数影响风险，即不完全正相关的资产组合，可以抵消风险，但不会影响组合的报酬率。
当相关系数足够小，存在最小方差组合点时，该点的风险最小，但组合的最低报酬率还是全部资产投资于报酬率最小的资产。因为组合的报酬率等于各单个资产报酬率的加权平均数，与相关系数无关。
2022 06/29 19:26
84785019 
2022 06/29 19:45
可以这样理解吗 组合的报酬率是一直不变的 就是低风险点报酬率 当相关系数不够小 低风险低报酬重叠 当足够小的时候 就会分离
84785019
2022 06/29 19:47
如果一定要说 最小方差组合是报酬率最小以及风险最小 那前提得是相关系数不够小
Moya老师 
2022 06/29 19:49
你好，当相关系数不足够小时，也就无所谓最小方差组合点了。此时标准差最小的点和报酬率最小的点重合。你想表达的是不是也是这个意思
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