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证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。 如果不为1计算是什么
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，具体计算方法如图
2022 07/01 17:07
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老师您好
这个不理解什么意思
【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
【答案】×
【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
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单选题
1.【2019I】关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
2.【2020III】关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（ ）。
A.若两种证券收益率的相关系数为－1，该证券组合无法分散风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散部分风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
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老师好，请问下面的总结是对的吗：证券组合可以降低非系统风险，而市场组合风险就是系统风险，所以说，证券组合风险和市场组合风险是两码事
90
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相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。这个怎么去理解
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关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()
A.
证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.
在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.
某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
b选项为什么是对的
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