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如何确定这里项目收益率标准差也是50%？
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您好，解答如下，不需要项目收益率标准差
β系数=10%/(50%*50%)=0.4，
β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，
所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产风险收益率将上升5%×0.4=0.02
2022 07/04 11:01
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50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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投资组合的收益率的标准差是什么？
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收益率的标准差怎么算的
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假设A股票收益率的概率分布情况如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
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【公式 35】资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）
老师，这个公式不是都应该用标准差么？怎么还用上方差了呢？
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