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问题已解决
老师，你好，请问下这题怎么做呢，找不到思路
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答1、
D=1（市场组合跟自己的相关系数为1）
E=1（市场组合的贝塔为1）
F=0（无风险利率的风选为0，标准差为0）
G=0
H=0
2、
甲的必要报酬率=5%+0.9*（15%-5%）=14%大于预期收益率13%，不适合投资
乙丙类似的方法
3、
甲股票价值=2/（14%-4%）=20元/股
2022 07/14 09:35
84785008 
2022 07/14 10:00
老师，第一题那些都是根据什么直接等于0或者1的呢
会子老师 
2022 07/14 10:06
同学你好，这都是结论性的内容
84785008
2022 07/14 10:06
啊，书上没有见过这种的
会子老师
2022 07/14 10:15
你可以这样理解，
1、与市场组合的相关系数
市场组合和市场组合肯定是完全正相关的，因此D=1
无风险资产本身就是无风险，跟市场组合肯定是完全不相关的，不管市场组合咋变，它的风险都是0，因此G=0
2、贝塔系数 ，代表了资产与市场组合的变动情况
因此市场组合的贝塔系数肯定就是1，完全一致（自己跟自己比较）
无风险资产跟市场组合完全不相关，市场不管咋变，它的风险都是0，因此它的贝塔也是0
会子老师
2022 07/14 10:15
这都是属于结论性的内容，记住即可
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