问题已解决

这个D选项为什么错呢?从哪个计算公式可以推导出来?

84785013| 提问时间:2022 07/17 17:28
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朱小慧老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师
您好,解答如下 这个不是根据公式推导的,因为相关系数接近于零,投资组合会产生风险分散化效应,使投资组合标准差可能比甲证券标准差更小
2022 07/17 17:41
84785013
2022 07/17 17:50
选项C是根据这个公式推导出来的吗?
朱小慧老师
2022 07/17 17:55
如果全部投资给乙证券,标准差最高是16.3%
朱小慧老师
2022 07/17 18:07
如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,当相关系数足够小时投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差,而本题的相关系数接近于零,因此,投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差
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