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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1. 6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资 比重设定为2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 （2）计算C证券的β系数和必要收益率。 老师，请教一下这题解题思路
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您好，计算过程如下
1.
无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%
无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%
解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%
2022 07/18 15:09
84785044 
2022 07/18 15:13
老师，第二问呢？
朱小慧老师 
2022 07/18 15:16
第二问
1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）
解得βC=15
必要收益率=5%+1.5×10%=20%
84785044
2022 07/18 15:21
老师，这个是βC×1.5/（2.5+1+1.5）吧？是1.5不是15，像这些题一点思路都没有，有什么好的学习方法吗？
朱小慧老师
2022 07/18 15:25
对的是1.5不是15写的有点急了
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